Conseiller senior

Chez EY, nous sommes All in pour façonner votre avenir en toute confiance.

Nous vous aiderons à réussir au sein d’un puissant réseau d’équipes diversifiées connectées à l’échelle mondiale et à mener votre carrière là où vous le souhaitez.

Rejoignez EY et travaillons ensemble pour un monde meilleur.

La possibilité

Le groupe Gestion des risques des services financiers (GRSF) d’EY fait partie du groupe Consultation et fournit du soutien en gestion des risques aux banques, aux sociétés d’assurance et aux sociétés de gestion d’actifs. Notre équipe compte des professionnels qui ont une combinaison de compétences en analyse qualitative et quantitative, en réglementation et en programmation. Nous sommes à la recherche d’un conseiller senior possédant de l’expérience en modélisation acquise dans le secteur bancaire ou en consultation. Ce poste est offert à Montréal (auquel cas le candidat doit avoir la capacité de travailler dans un environnement bilingue – en français et en anglais) ou à Toronto.

Cette offre d’emploi est liée à un poste vacant existant au sein de notre organisation.

Vos principales responsabilités

À titre de conseiller senior de l’équipe GRSF, il vous incombera de diriger ou d’appuyer les services d’EY sur le marché, notamment par des activités de développement commercial, la planification de mandats et l’exécution de mandats de qualité supérieure. En tirant parti de l’excellence de votre expertise technique, vous prodiguerez des conseils professionnels aux clients dans une multitude de situations. Vos mandats comprendront les éléments suivants :

• Élaboration et validation de modèles de risque de crédit (p. ex., approche NI avancée, IRFS 9, simulations de crise) fondés sur les meilleures pratiques du secteur et conformes aux exigences réglementaires
• Conception, optimisation et mise en œuvre de cadres de gestion du capital et de stratégies de prêt (PIEAFP, limites en fonction de la tolérance au risque, processus de prêt)
• Participation aux programmes de transformation du risque découlant de changements réglementaires, de fusions ou d’acquisitions (cadres de gestion des risques climatiques, demandes au BSIF, résolution de problèmes détectés par les autorités de réglementation)

Vous participerez à des programmes de formation d’EY afin de perfectionner vos compétences en continu et de maintenir des relations fructueuses avec les clients.

Compétences et qualités pour réussir

• Expérience pratique en techniques de modélisation applicables aux modèles de risque de crédit (PD, PCD et ECD) ou aux modèles de pertes de crédit attendues
• Solides compétences en analyse quantitative dans les domaines de l’analyse de données et de la modélisation, y compris des techniques d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique
• Bonne connaissance du secteur des services bancaires et de leur cadre réglementaire de gestion des risques
• Excellentes aptitudes en communication, en présentation et en rédaction technique pour décrire des idées, des concepts et des questions exigeant l’interprétation, l’analyse et l’évaluation de sujets conceptuels complexes, et maîtrise de PowerPoint, de Word et d’Excel
• Volonté de travailler en équipe tant de façon virtuelle que sur place, et capacité de voyager partout au Canada pour rencontrer des clients (à de rares occasions)

Pour être admissible à ce poste, vous devez avoir :

• au moins 2 années d’expérience pertinente au sein de l’équipe d’élaboration de modèles de risque de crédit ou de validation de modèles d’une institution financière de premier plan ou d’un cabinet de services-conseils;
• une formation universitaire rigoureuse : maîtrise dans un domaine quantitatif tel que les finances, l’économie, les mathématiques, la statistique ou le génie (une formation ou une expérience équivalente peut également être prise en compte);
• une expérience significative et une capacité éprouvée de programmer dans les langages pertinents, comme Excel, SAS, SQL, R et Python;
• une connaissance des exigences réglementaires relatives au risque de crédit (Bâle II, Bâle III et réformes réglementaires d’après-crise) et des normes comptables (IFRS 9);
• une connaissance ou expérience des modèles et méthodes liés au risque de crédit : méthodes de mesure (PD, PCD et ECD), tableaux de bord liés au risque de crédit de détail et modèles de notation concernant les services de gros.

Idéalement, vous avez aussi :

• une expérience en consultation, en simulations de crise ou en réglementation, ou une expérience en fonction comptabilité/contrôle;
• de l’expérience en gestion de capital (PIEAFP, capital réglementaire, fonds propres, etc.