Conseiller Quantitatif Senior

Overview Conseiller Quantitatif Senior (Gestion du Portefeuille de Modèles) – SG CIB Le département de Gestion des Risques contribue à la croissance durable du groupe Société Générale grâce à son expertise, sa compréhension des risques et ses techniques de gestion des risques. La mission du département est d’analyser, d’évaluer, de gérer et de surveiller de manière indépendante les activités de prise de risque afin d’atteindre, en collaboration avec la première ligne de défense, le meilleur résultat possible pour la banque. Le département supervise les risques d’entreprise, stratégiques, de crédit, de marché, de liquidité, opérationnels, de modèle et autres risques liés aux activités de banque d’investissement et d’entreprise. L’équipe de Gestion du Risque Modèle (MRM) supervisera la gestion du risque modèle et est responsable de la deuxième ligne de défense pour le risque modèle et de la supervision de la gestion du risque modèle pour les régions qui composent SG Americas (États-Unis, Canada et Amérique Latine). Plus précisément, les principales missions de MRM incluent la conception du système de gestion du risque modèle pour SG Americas, la revue indépendante des modèles internes, la gestion du processus de validation et la performance continue des modèles et du cadre MRM, avec respect des exigences réglementaires. En tant que Conseiller Quantitatif Senior, vous jouerez un rôle clé dans la mise en œuvre cohérente de la gestion du risque modèle pour SG Americas. Vous serez responsable de la gestion et de la maintenance de l’Inventaire des Modèles AMER et de la plateforme de gestion du risque modèle (plateforme GRC) — système central soutenant le suivi de l’inventaire et la gouvernance des modèles dans la région. Vous développerez et maintiendrez le cadre de monitoring continu des modèles (CMM) et veillerez au respect des exigences réglementaires. Ce poste requiert une compréhension approfondie du cycle de vie des modèles et une collaboration étroite avec les équipes transversales (validateurs de modèles, développeurs, parties prenantes métier, IT, auditeurs) avec exposition à une variété de modèles (risque de marché, risque de crédit et contrepartie, conformité, algorithmes de trading et stratégies d’investissement). Vos activités quotidiennes Affiner le dispositif de gestion du risque de modèles et améliorer l’appétence au risque modèle et sa gestion pour SG Americas. Concevoir et mettre en œuvre des métriques et indicateurs pour le suivi de la performance des modèles (automatisation en production et reporting). Mettre en œuvre des tableaux de bord de suivi de l’efficacité de la gestion MRM et analyser les résultats des métriques en collaboration avec la première ligne de défense et les équipes de validation. Maintenir la qualité et la cohérence des données à travers les systèmes de reporting utilisés par MRM et suivre les changements dans le portefeuille de modèles (validation et plan de revue). Concevoir et maintenir le processus d’évaluation annuelle du portefeuille de modèles et gérer l’exécution en collaboration avec l’équipe MRM. Jouer un rôle moteur dans l’amélioration du dispositif CMM et superviser les processus de validation des métriques pour la mise en production IT. Collaborer avec les équipes technologiques pour construire des solutions d’inventaire de modèles et de workflows. Suivre et rapporter les problématiques et diffuser les supports de gouvernance. Compétences et qualifications Indispensables : Plus de 5 ans d’expérience en gestion des risques : expérience avérée dans le développement de modèles, la validation ou un rôle quantitatif en front-office. Diplôme universitaire : Licence (Master préféré) dans un domaine quantitatif (Finance Mathématique, Ingénierie Financière, Statistiques, Ingénierie ou Mathématiques). Maîtrise technique : excellentes compétences analytiques; maîtrise de Python et SQL; connaissance des outils BI (Power BI) et Microsoft Office; connaissance des produits financiers et des processus de banque d’investissement est un plus. Gestion des données : expérience dans le traitement de grands ensembles de données et analyses quantitatives. Risque Modèle : connaissance des pratiques de gestion du risque modèle et des exigences réglementaires américaines (SR 11-07) est un plus. Communication et autonomie : bonnes capacités de communication écrite et orale; autonomie et organisation dans un environnement dynamique. Langues : Maîtrise de l’anglais oral et écrit indispensable, collaboration régulière avec des collègues et partenaires basés aux États-Unis. En raison de la législation américaine sur les valeurs mobilières applicable à ce poste, les candidats devront se soumettre à un contrôle approfondi des antécédents, incluant la collecte des empreintes digitales par un prestataire tiers. Avantages et culture Plus qu’un poste, un tremplin – NOS AVANTAGES : Rémunération et avantages compétitifs, notamment minimum 20 jours de vacances + 4 jours personnels. Support en matière de congés maternité, paternité, parental et d’adoption. Comptes de dépenses santé et personnel avec remboursement étendu; assistance médicale virtuelle et programme d’aide. Groupes de ressources pour les employés et culture de développement continu (formations en ligne). Culture et Diversité et Inclusion (D&I) et environnement de travail hybride décrits dans l’offre. NOTE: Plusieurs postes et localisations associées et liens d’informations accessibles via les textes de l’offre d’origine. #J-18808-Ljbffr