Analyste Quantitatif

Référence 250009C1

Vos missions au quotidien

La Direction des risques contribue à la croissance durable du groupe Société Générale par son expertise, sa compréhension des risques et ses techniques de gestion des risques. La mission du département est d'analyser, d'évaluer, de gérer et de surveiller de manière indépendante les activités de prise de risques dans le but d'obtenir, avec la première ligne de défense, le meilleur résultat possible pour la banque.

Le département supervise les risques d'entreprise, risques stratégiques, de crédit, de marché, de liquidité, risques opérationnels, de modèles et autres risques des activités commerciales des services bancaires aux entreprises et d'investissement.

À PROPOS DU POSTE :

L'équipe de gestion du risque de modèles (MRM) intégrée à la fonction de gestion des risques de Société Générale CIB supervise la gestion du risque de modèles. MRM représente la fonction centrale de deuxième ligne de défense en charge de la gestion du risque de modèles et supervise son application pour les régions de SG Americas (États-Unis, Canada et Amérique latine).

En détail, les principales responsabilités de MRM sont les suivantes :

• La conception du système de gestion des risques de SG Americas (SG AMER), ainsi que sa cohérence, son intégrité et sa conformité aux dispositions réglementaires (en particulier SR
• La revue indépendante des modèles internes relevant de son périmètre : La revue indépendante s'effectue conformément aux principes fondamentaux de la gouvernance MRM en élargissant les procédures de suivi et d'évaluation à tous les aspects du modèle requis par la réglementation (conception, implémentation, usages, suivi de la performance continue du modèle initié par la première ligne de défense) et relatif au périmètre couvert dans le cadre de cette surveillance.
• Gérer le processus de validation des modèles dans le cadre de son champ d'application.
• Gestion continue de la performance des modèles, de l'efficacité de la gouvernance MRM et de l'environnement opérationnel des modèles, ainsi que du suivi des risques du portefeuille de modèles, en veillant au respect des exigences réglementaires.

En tant qu'Analyste quantitatif, vous jouerez un rôle essentiel dans l'application cohérente du dispositif de suivi du risque de modèles pour la région Americas de Société Générale, couvrant un large éventail de familles de modèles. Rattaché directement à l'équipe en charge de la gouvernance et de gestion du portefeuille de modèles de la fonction Risque, vous serez responsable de la gestion et de la mise à jour de l'inventaire des modèles pour la région ainsi que de son intégration dans la plateforme de suivi du risque de modèles (plateforme GRC), le système informatique dédié au suivi de l'inventaire et la gouvernance des modèles pour la région.

Vous serez responsable de l'élaboration et de la mise à jour régulière de la surveillance continue des modèles (CMM) afin d'évaluer la performance des modèles, l'efficacité de la gouvernance MRM et de l'environnement opérationnel des modèles, ainsi que de la gestion des risques du portefeuille de modèles, en veillant au respect des exigences réglementaires.

Le rôle exige une compréhension approfondie du cycle de vie du modèle. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des équipes interfonctionnelles, y compris les équipes de validation des modèles (localisées à Paris et New York), des développeurs de modèles, des responsables d'activités commerciales, des équipes informatiques et des auditeurs, avec une exposition à une variété de modèles dans l'ensemble des activités et des fonctions supports de la banque, couvrant le risque de marché, le risque de crédit et de contrepartie, la conformité, les algorithmes de trading et autres stratégies d'investissement.

Si vous êtes un professionnel soucieux du détail, passionné par l'amélioration de tous les aspects de la gestion du risque de modèles, ce rôle offre une grande opportunité dans un environnement dynamique et à forts enjeux.

Quel sera votre QUOTIDIEN?

En collaboration avec le Responsable d'équipe, vous devrez :

• Affiner la gouvernance du risque de modèles : Améliorer l'appétit au risque de modèles et la gouvernance MRM régionale.
• Gérer l'inventaire des modèles : Mobiliser les intervenants pour maintenir à jour l'inventaire des modèles SG AMER et coordonner la certification annuelle.
• Superviser les processus de validation: Gérer les validations de modèles pour leur première utilisation, les modifications de modèles et les validations régulières.
• Développer et mettre en œuvre des indicateurs de suivi du risque : Surveiller la performance des modèles dans votre périmètre, y inclus l'automatisation de la production et le reporting.
• Mettre en œuvre des indicateurs et des tableaux de bord de reporting pour surveiller l'efficacité du dispositif de risque MRM.
• Analyser les résultats des indicateurs de risque et la gestion des dépassements de limites : Collaborer avec la première ligne de défense et les équipes de validation dans le reporting de l'évolution des risques de modèle et les actions de remédiation. Fournir des contributions aux comités MRM et autres comités.
• Effectuer le contrôle de la qualité des revues: Réaliser des contrôles sur les rapports de revue des modèles fournis par les équipes de validation locales.
• Participer à la préparation des examens réglementaires et missions d'audit : Préparer des documents à destination des Régulateurs et des Auditeurs internes et externes.
• Collaborer à des solutions technologiques : S'associer aux équipes IT pour construire un inventaire de modèles et des solutions techniques adaptées.
• Suivre et rapporter les problèmes : Revoir et suivre les actions de remédiation et communiquer les documents de gouvernance.

Et si c'était vous ?

Compétences et qualifications :

Compétences requises

• Idéalement entre 5 à 8 ans d'expérience en gestion des risques : Expérience avérée dans le développement de modèles, la validation ou un rôle quantitatif en front-office.
• Bachelor : Diplôme de Bachelor (ou Master) dans un domaine quantitatif tel que la finance mathématique, l'ingénierie financière, les statistiques, l'ingénierie ou les mathématiques.
• Compétence technique : Solides compétences analytiques. Excellentes compétences en programmation en Python et SQL (toute autre language de programmation est un plus), excellente connaissance des outils BI / Microsoft Power BI (de préférence) et de Microsoft Office. Connaissance des produits financiers et des processus de banque d'investissement est un plus.
• Gestion des données : Expérience de travail avec un grand volume de données et d'analyse quantitative.
• Risque de modèles : Connaissance des pratiques de gestion des risques de modèles et des exigences réglementaires américaines (en particulier SR est un plus.

Communication et autonomie :
Excellentes compétences en communication écrite et verbale. Autonomie, adaptabilité et sens de l'organisation sont nécessaires afin de travailler de manière autonome dans une variété d'initiatives et dans un environnement dynamique.

Langues:

La capacité de communiquer en anglais, à la fois oralement et par écrit, est une exigence car la personne dans ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et des partenaires aux États-Unis
.

En raison de la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières qui s'applique à ce poste, les candidats qui postuleront à ce poste devront se soumettre à une vérification approfondie des antécédents, y compris la collecte de leurs empreintes digitales par un fournisseur tiers sélectionné par la Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA »).

Plus qu'un poste, un tremplin