Conseiller en validation des modèles de risque de marché
2 months ago
Participer à la transformation de la Banque Nationale en tant que conseiller en validation des modèles de risque de marché, c'est avoir un impact direct sur le client. Vous participerez à valider et à établir l'acceptabilité des modèles, quantifier les pertes potentielles ainsi que les limites des modèles. De plus, vous contribuerez à la gouvernance et à la gestion du risque modèle.
Tâches et responsabilités- Validation des modèles de risque de marché : vous serez chargé de valider des modèles de risque de marché menant à l'analyse de la mesure du risque (VaR/sVaR) et profits et pertes (P/L)
- Production de rapports de validation : vous produirez des rapports de validation détaillés et émettrez des recommandations et suggestions aux gestionnaires quant aux applications et limites des modèles;
- Mise en place et gestion de l'inventaire des modèles : vous participerez à la mise en place et gestion dynamique de l'inventaire des modèles
- Développement d'outils de mesure et de quantification du risque modèle : vous développerez des outils de mesure et de quantification du risque modèle pour supporter les activités de l'équipe et le secteur de la gestion des risques.
- Évaluation des risques de modèle : vous évaluerez les potentiels risques de modèle en conformité avec les spécifications selon la littérature et la théorie financières.
- Projets d'envergure : vous réaliserez divers projets d'envergure et mandats complexes ayant un impact important sur la rentabilité de la Banque.
- Analyse et évaluation des risques : vous formulerrez des recommandations afin d'assurer l'efficacité des opérations et la qualité des informations en matière de gestion du risque de modèle. En vue d'orienter les décisions des intervenants, vous réaliserez des analyses et procéderez à l'évaluation des risques.
Ce poste relève du Leader Validation et Gouvernance des Modèles de l'équipe de Validation des Modèles de risque de marché. C'est une équipe de taille moyenne et dynamique composée d'employés experts avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe soudée qui aime partager ses connaissances qui collabore et se supporte mutuellement. Vous profiterez alors de cette expérience diversifiée et stable. L'équipe se rapporte au Vice-Président Gestion des Risques Marchés des Capitaux et Trésorerie de la grande famille de gestion de risques
Prérequis- Maitrise complétée : vous devez avoir une maitrise complétée, connexe au secteur d'activité
- Expérience en gestion de risques : vous devez avoir une expérience en gestion de risques
- Bonne connaissance des produits financiers et dérivés : vous devez avoir une bonne connaissance des produits financiers et dérivés
- Connaissance de l'Accord de Bâle II et ses suites : vous devez avoir une connaissance de l'Accord de Bâle II et ses suites, souhaitable
- Bonne habileté dans le domaine quantitatif et en programmation : vous devez avoir une bonne habileté dans le domaine quantitatif (méthodes numériques) et en programmation (Matlab, Python, etc.)
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