Conseiller en validation des modèles de risque de marché

1 month ago


Montréal, Canada Banque Nationale Full time
Carrière en tant que conseiller en validation des modèles de risque de marché

Participez à la transformation de la Banque Nationale en tant que conseiller en validation des modèles de risque de marché. Vous contribuerez à valider et à établir l'acceptabilité des modèles, quantifier les pertes potentielles ainsi que les limites des modèles. De plus, vous contribuerez à la gouvernance et à la gestion du risque modèle.

Fonctions clés
  • Valider des modèles de risque de marché menant à l'analyse de la mesure du risque (VaR/sVaR) et profits et pertes (P/L)
  • Produire des rapports de validation détaillés et émettre des recommandations et suggestions aux gestionnaires quant aux applications et limites des modèles;
  • Participer à la mise en place et gestion dynamique de l'inventaire des modèles
  • Développer des outils de mesure et de quantification du risque modèle pour supporter les activités de l'équipe et le secteur de la gestion des risques.
  • Établir les potentiels risques de modèle en conformité avec les spécifications selon la littérature et la théorie financières.
  • Trouver des solutions pour améliorer l'efficacité des opérations et la qualité des informations en matière de gestion du risque de modèle.
Ton équipe

Ce poste relève du Leader Validation et Gouvernance des Modèles de l'équipe de Validation des Modèles de risque de marché. C'est une équipe de taille moyenne et dynamique composée d'employés experts avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe soudée qui aime partager ses connaissances qui collabore et se supporte mutuellement.

Prérequis
  • Maitrise complétée, connexe au secteur d'activité
  • Expérience en gestion de risques
  • Bonne connaissance des produits financiers et dérivés
  • Connaissance de l'Accord de Bâle II et ses suites, souhaitable
  • Bonne habileté dans le domaine quantitatif (méthodes numériques) et en programmation (Matlab, Python, etc.)


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