Chef de l’équipe de modélisation ALMT et de recherche AI/ML

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

Le poste en un coup d’œil 

ALM Trésorerie est une activité transversale au sein du Groupe BNP Paribas.

ALM Trésorerie a trois responsabilités opérationnelles et deux mandats prudentiels.

Les trois responsabilités opérationnelles sont la gestion de la liquidité du Groupe, la gestion du risque de taux dans le portefeuille bancaire (IRRBB) et la gestion des risques de change.

Les mandats prudentiels concernent les risques de liquidité liés au profil et à la présence géographique du Groupe, pour lesquels ALM Trésorerie exerce une responsabilité similaire à une fonction Groupe.

Les mandats d'ALM Trésorerie consistent à évaluer les risques de liquidité du Groupe et à protéger la signature du Groupe.

​ALM Treasury Americas regroupe ALM Treasury North America et ALM Treasury Latam. ALM Trésorerie Amérique du Nord (ALMT NA) supervise les opérations américaines combinées (CUSO) et les activités canadiennes du Groupe BNP Paribas.

Le CUSO de BNP Paribas comprend les succursales américaines et la Compagnie intermédiaire Holding du Groupe (et ses filiales).

Au sein d'ALM Treasury Americas, la recherche sur la modélisation et l'IA/ML est chargée de s'assurer que la méthode utilisée pour mesurer et gérer les risques est financièrement saine. L'équipe est située à Montréal, au Canada.

 Dans le détail

Le chef de l'équipe de modélisation ALMT et de recherche AI/ML est responsable de la gestion directe d'un groupe de 3 analystes quantitatifs et de chercheurs en données.

• Gérer et affecter efficacement les ressources de l’ALMT aux principales activités de gestion des risques, en veillant à ce que l’équipe remplisse toujours son rôle et ses responsabilités (voir description ci-dessous)

• Assurer l’embauche, l’entrée en relation et la formation de nouveaux menuisiers pour appuyer les exigences de modélisation du CUSO et du Canada, et soutenir l’ensemble de l’ALMT Amériques par une analyse ad hoc et une modélisation AI/ML

• Contribuer à améliorer la modélisation pour l’organisation ALMT Amériques en alignant et en assurant une forte connectivité entre les équipes ALMT Amériques ainsi que les équipes ALMT Groupe

Rôle et responsabilités de l'équipe de recherche de l'ALMT :

​1)    Modélisation de la liquidité et des taux d'intérêt:

• Contribuer à toutes les étapes de l'élaboration de modèles statistiques permettant de prédire le comportement des clients (exercice de l'option de remboursements anticipés, sorties de dépôts, retrait de hors bilan, etc.), compte tenu de l’évolution de l’environnement économique et financier

• Contribuer à la production récurrente des back tests des modèles existants, en assurant une livraison en temps opportun

• Exécution des calculs trimestriels des soldes opérationnels %, en assurant la livraison en temps opportun et en assurant l’exécution des contrôles opérationnels comme prévu

2)    Conception et développement d'outils quantitatifs, avec une large utilisation des techniques AI/ML, pour soutenir la prise de décision dans l'optimisation de l'IR et la gestion du risque de liquidité :

• Contribuer au développement des modèles ML/AI utilisés pour prévoir les taux du marché (courbe de swap, UST, …) et les indicateurs financiers (Inflation, indice du marché et/ou du climat économique, …)

• Contribuer au développement de l’outil d’optimisation pour assurer une allocation optimale du coussin de liquidité, financement WDL

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 3)    Gestion des risques modèles:

• Contribuer à la clôture des recommandations de Risk IRC, Risk ALMT et IG, en temps opportun

• Fournir un soutien à Risk IRC, Risk ALMT et IG pour faciliter leurs processus d'examen et de contrôle

​4)    Autres fonctions:

• Contribuer à des analyses quantitatives ad hoc liées à la liquidité et à la mesure des risques IR

• Contribuer à la veille technologique de l'équipe de modélisation

• Contribuer à l'harmonisation des méthodes de modélisation au sein du Groupe

• Agir en tant que partenaire commercial et apporter un soutien aux autres équipes ALMT (production, pilotage) et aux parties prenantes (Risk, IG) au cas par cas

• Assurer l’organisation et la préparation d’un couple de comités ALMT (ALMT Modeling forum, Risk recommendation tracking forum, …)

• Contribuer, au besoin, à l’auto-évaluation annuelle des risques pour l’ALMT, identifier et corriger les lacunes relatives à la conformité réglementaire

• Contribuer et représenter ALMT Amériques dans les initiatives ALMT Groupe et transversales AI/ML

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Les atouts et compétences qui vous feront réussir 

M. de Sc. ou PhD. avec spécialisation en science des données (ML/AI) ou en finance quantitative

• Minimum de 7 à 10 ans d’expérience pertinente

• Excellentes compétences en statistique et en mathématiques financières

• Excellentes compétences dans une ou plusieurs langues de programmation (Python, …)

• Excellentes compétences en techniques ML/AI (réseaux neuronaux, IA générative, …) et outils de codage associés (TensorFlow, PyTorch, …)

• Capacité à mener une gestion positive de l’équipe:

- Capacité à communiquer : informer, écouter, transmettre et partager

-Capacité à déléguer et à habiliter, à soutenir, à faire confiance, à valoriser le succès

-Capacité de donner une rétroaction constructive pour aider les employés à croître

-Capacité à favoriser un milieu de travail collaboratif et respectueux

• Capacité d’analyser et de synthétiser des sujets complexes

• Excellente communication écrite et verbale

• Compétences linguistiques en anglais

• Capacité à travailler de manière autonome, à être proactif et à s’adapter

• Rigueur et précision

• Connaissance de Microsoft Office (Excel, Word et PowerPoint)

• La connaissance de l’anglais est requise.

Ce que l’on vous offre

En plus d’une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d’assurance famille et conjoint flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides, tel que le télétravail jusqu'à 50% et des horaires flexibles sont disponibles pour la plupart des postes. BNP Paribas offre d'excellents programmes de formation et de développement personnel, ainsi que des opportunités d’évolution au sein de l'entreprise et à l’international.

Pour en savoir plus sur notre gamme d’avantages, cliquez ici

Ce que vous devez savoir

La diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) au cœur de nos engagements :

Valoriser chaque employé.e de l’organisation en tant qu’individu et traiter tout le monde sur un même pied d’égalité, nous permet de créer un environnement de travail qui valorise et respecte les personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs compétences.

BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l’orientation sexuelle, du handicap, de l'âge et autres statuts protégés (Loi sur l’équité et matière d’emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne).

Pour en savoir plus sur nos engagement en terme de DE&I, cliquez-ici

À propos de nous

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Présent dans 65 pays, avec plus de 190 000 collaborateurs, le Groupe détient des positions clés dans plusieurs domaines d’activité bancaires et de services financiers.

La mission de BNP Paribas est de contribuer à une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients selon les normes éthiques les plus élevées, tout en nous efforçant de répondre aux préoccupations essentielles en matière d’environnement, de développement des territoires et d’inclusion sociale.

Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur développement d’affaires, en offrant une gamme complète de services financiers spécialisés et de produits d’investissement.

Avec plus de 1 200 employé.e.s, BNP Paribas au Canada continue d'attirer des experts de différents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir à nos employé.e.s un milieu de travail enrichissant et international où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs compétences, en relevant des défis et en enrichissant leurs connaissances de l'industrie financière.

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